主 题: 北大金融数学系 ——20周年系庆系列报告A-10
报告人: 戴民 教授 (新加坡国立大学)
时 间: 2017-05-18 14:00-15:00
地 点: 理科1号楼1114
报告人简介：
戴民，新加坡国立大学数量金融中心主任、风险管理研究所副所长、数学系教授
2000年10月至2002年6月在北京大学数学所从事博士后工作，2002年6月至2004年6月任教于北京大学金融数学系，2004年7月起任教于新加坡国立大学数学系, 现任新加坡国立大学数量金融中心主任、风险管理研究所副所长、数学系教授。在金融衍生产品定价与对冲、动态投资策略、缺乏流动性的投资组合设计等领域做了很多深入的工作。文章发表在Journal of Economic Dynamics & Control, Journal of Economic Theory, Management Science, Mathematical Finance, Mathematics of Operations Research, Review of Financial Studies, SIAM Journals等期刊。目前担任SIAM Journal on Financial Mathematics，Journal of Economic Dynamics& Control, Mathematics and Financial Economics等期刊编委。
【报告摘要】：
We propose a continuous-time mean-variance model that leads to the same trading strategy as in the Merton’s model with CRRA utility. We interpret the relative risk aversion parameter as the trade-off between mean and variance. We also extend the result to incomplete market. This is a joint work with Hanqing Jin, Steven Kou, and Yuhong Xu.
主办方：122cc太阳集成游戏金融数学系
